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资本资产定价模型
138****7739
甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成,对应单项资产β系数分别为0.60和0.80,每股市价分别为5元和10元,股票的数量分别为1000股和2000股,假设短期国债的利率为4%,市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中,正确的有( )。
A.
风险收益率为7.6%
B.
无风险收益率为4%
C.
市场风险溢酬为10%
D.
证券资产组合的β系数为0.76
E.
必要收益率为8.56%
242人看过
8月前
全部评论(3)
荣誉
BDE
8月前
138****7739
无风险收益率即短期国债的利率,即4%,因此选项B正确;市场风险溢酬=市场组合收益率-无风险收益率=10%-4%=6%,因此选项C错误;X股票比例=(5×1000)/(5×1000+10×2000)=20%,Y股票比例=(10×2000)/(5×1000+10×2000)=80%,证券资产组合的β系数=20%×0.60+80%×0.80=0.76,因此选项D正确;证券资产组合的风险收益率=0.76×6%=4.56%,因此选项A错误;证券资产组合的必要收益率=4%+0.76×6%=8.56%,因此选项E正确。
8月前
138****7739
BDE
8月前
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8月前