资本资产定价模型
甲公司持有的证券资产组合由X、Y两只股票构成，对应单项资产β系数分别为0.60和0.80，每股市价分别为5元和10元，股票的数量分别为1000股和2000股，假设短期国债的利率为4%，市场组合收益率为10%。下列关于该证券资产组合的表述中，正确的有（ ）。
A.
风险收益率为7.6%
B.
无风险收益率为4%
C.
市场风险溢酬为10%
D.
证券资产组合的β系数为0.76
E.
必要收益率为8.56%
A.
风险收益率为7.6%
B.
无风险收益率为4%
C.
市场风险溢酬为10%
D.
证券资产组合的β系数为0.76
E.
必要收益率为8.56%
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11月前
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