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基金从业《证券投资基金》习题练习:夏普比率的计算

来源: 正保会计网校 2020-09-18
普通

基金专业人员职业资格考试《证券投资基金》科目练习题,题目附有本题的答案与解析,请大家认真作答,答完之后可以参考答案的解析。正保会计网校除了提供基金专业人员职业资格试题,还为大家提供了很多免费备考资料以及多种形式、不同价位的辅导课程供大家学习查看课程详情

习题精炼:

某基金2016年度平均收益率为60%,假设当年无风险收益率为2%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为32%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为( )。

A. 0.81

B. 1.1

C. 1.81

D. 1.93

查看答案解析
【答案】
c
【解析】

本题考查夏普比率的计算。夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金收益率的标准差=(60%-2%)÷32%=1.81。参见教材(上册)P459。

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