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多项选择题
关于协方差,以下说法正确的是()。
A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度
B.将协方差标准化就得到相关系数
C.协方差越大,资产的风险越大
D.协方差越大,资产的风险越小
E.两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0
【正确答案】AB
【答案解析】资产组合的协方差表示两个变量协同变动的程度,记为Cov(R1,R2)。如果协方差为正,表明两个变量变动方向趋同,为负,表明两个变量的变动方向相反。
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