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『正确答案』A
『答案解析』如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两支股票之间为完全正相关的关系（相关系数＝＋1），两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值，此时不存在风险分散效应。

『正确答案』×
『答案解析』由于风险分散效应的存在，证券组合的风险通常小于组合中各个证券风险的加权平均数。