10、假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险报酬率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，不正确的是（　）。

A、股价上行时期权到期日价值为8.536元

B、期望报酬率为4％

C、下行概率为0.5020

D、期权的现值为4.1675元