1.【例题·单选题】(2017年)当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是( )。
A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
2.【例题·单选题】(2014年)证券市场组合的期望报酬率是16%,甲投资人以自有资金100万元和按6%无风险利率借入资金40万进行证券投资,甲投资人的期望报酬率是( )。
A.20% B.18% C.19% D.22.4%
3.【例题·多选题】(2014年)下列因素中,影响资本市场线中市场均衡点的位置的有( )。
A.无风险利率
B.风险组合的期望报酬率
C.风险组合的标准差
D.投资者个人的风险偏好
4.【例题·多选题】(2017年)下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中,正确的有( )。
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
5.【例题·多选题】(2017年)影响某股票贝塔系数大小的因素有( )。
A.整个股票市场报酬率的标准差
B.该股票报酬率的标准差
C.整个股票市场报酬率与无风险报酬率的相关性
D.该股票报酬率与整个股票市场报酬率的相关性
6.【例题·多选题】(2013年)贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合贝塔系数是被组合各种证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合标准差是被组合各种证券标准差的算术加权平均值
7.【例题·单选题】(2013年)证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时,会导致证券市场线( )。
A.向下平行移动 B.斜率上升
C.斜率下降 D.向上平行移动
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