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注会财务成本管理

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教材的抛补性看涨期权图是不是画错了?

139****8775楼主

2018-09-07 11:43:55 114 2

第一幅图是教材的;第二幅图是我自己画的。因为是卖出期权,股价小于执行价时,期权的净损益应该为期权价格(正数)。我的理解对吗?

吴振双(原东北虎) 于 2018-09-10 08:40:57 回复:
您的理解没有道理,看看表中的数据。

cdsunyuan1楼

2018-09-07 18:22:30
抛补性看涨期权:股价小于执行价格时,期权净损益=S-S0+C,C为出售看涨期权收取的期权费。