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(1

【单选】

下列关于相关系数的说法,不正确的是(  )。

A. 当相关系数=1时,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

B. 当相关系数=-0.5时,表示两种资产收益率呈同方向变化,组合抵消的风险较少

C. 当相关系数=0时,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

D. 只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

B

当相关系数为负值,则意味着反方向变化,抵消的风险较多。

358人看过 9月前
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