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注会财务成本管理

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证券投资组合理论

阳光De味道楼主

2018-05-16 21:27:56 340 10

【单选】

关于证券投资组合理论的以下表述中,正确的是(  )。

A. 证券投资组合能消除大部分系统风险

B. 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大

C. 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大

D. 一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢

D

系统风险是不可分散风险,所以选项A错误。证券投资组合越充分,能够分散的风险越多,所以选项B不正确。最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,但其报酬不是最大的,所以选项C不正确。在投资组合中投资项目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示,当投资组合中的资产数量达到二十个左右时,绝大多数非系统风险均已被消除,此时,如果继续增加投资项目,对分散风险已没有多大实际意义,所以选项D正确。

阳光De味道1楼

2018-05-16 21:29:41

竹子2楼

2018-05-16 23:59:12
D

珍妮妮3楼

2018-05-17 11:25:19
加油

kkfmmmm4楼

2018-05-17 12:09:37
D

m1272_17185楼

2018-05-18 09:23:12
D

阳光De味道6楼

2018-05-18 14:16:34

D

系统风险是不可分散风险,所以选项A错误。证券投资组合越充分,能够分散的风险越多,所以选项B不正确。最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,但其报酬不是最大的,所以选项C不正确。在投资组合中投资项目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示,当投资组合中的资产数量达到二十个左右时,绝大多数非系统风险均已被消除,此时,如果继续增加投资项目,对分散风险已没有多大实际意义,所以选项D正确。

阳光De味道7楼

2018-05-18 14:20:25

回复:5楼m1272_1718的帖子

对的

阳光De味道8楼

2018-05-18 14:24:36

回复:4楼kkfmmmm的帖子

对的

阳光De味道9楼

2018-05-18 14:28:41

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阳光De味道10楼

2018-05-18 14:30:19

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对的