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【基础习题演练】4月22日 D2看跌期权估值

一棵树v楼主

2018-04-22 10:47:23 273 11

【单选题】ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。

A、63.65

B、63.60

C、62.88

D、62.80

正确答案 B

答案解析 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14.8=61.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。

一棵树v1楼

2018-04-22 10:47:30

wrfwrf20122楼

2018-04-22 12:03:35
b
一棵树v 于 2018-04-24 10:39:10 回复:
对哒,

阳光De味道3楼

2018-04-22 12:23:52
B
一棵树v 于 2018-04-24 10:39:17 回复:
对哒,

卡祖雪丽4楼

2018-04-22 20:44:07
B
一棵树v 于 2018-04-24 10:39:23 回复:
对哒,

kemikei5楼

2018-04-23 12:20:24
B
一棵树v 于 2018-04-24 10:39:29 回复:
对哒,

fendou2018a6楼

2018-07-12 08:56:36
b
一棵树v 于 2018-07-12 11:09:14 回复:
对哒,