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【基础习题演练】4月20日 D4布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设和公式

一棵树v楼主

2018-04-20 10:23:16 256 7

【多选题】利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。

A、股票报酬率的方差

B、期权的执行价格

C、标准正态分布中离差小于d的概率

D、期权到期日前的时间


正确答案 ABCD

答案解析 根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险报酬率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。


一棵树v1楼

2018-04-20 10:23:27

wrfwrf20122楼

2018-04-20 11:15:00
abcd
一棵树v 于 2018-04-21 10:37:13 回复:
对啦,好棒,

gaoleikk3楼

2018-04-20 11:19:41
ABCD
一棵树v 于 2018-04-21 10:37:25 回复:
对啦,

卡祖雪丽4楼

2018-04-20 20:31:27
ABCD
一棵树v 于 2018-04-21 10:37:33 回复:
对啦,