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【基础习题演练】4月18日 D2抛补性看涨期权

一棵树v楼主

2018-04-18 10:27:02 300 7

【单选题】下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。

A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格

D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格

正确答案 D

答案解析 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合,是指购买1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为股票价格,净损益=股价-股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。

一棵树v1楼

2018-04-18 10:27:11

lp1832楼

2018-04-18 12:41:06
D
一棵树v 于 2018-04-19 09:45:55 回复:
对哒,

zhaokunha3楼

2018-04-18 17:57:40
D
一棵树v 于 2018-04-19 09:46:01 回复:
对哒,

竹子4楼

2018-04-18 21:59:06
D
一棵树v 于 2018-04-19 09:46:14 回复:
对哒,