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注会财务成本管理

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【基础习题演练】4月18日 D1空头对敲

一棵树v楼主

2018-04-18 10:26:03 202 7

【单选题】同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。

A、5

B、7

C、9

D、11

正确答案 B

答案解析 该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格,0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为48元,执行价格为50元,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,所以,该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元),即该投资组合的净收益为7元。

一棵树v1楼

2018-04-18 10:26:16
加油

lp1832楼

2018-04-18 12:40:41
B
一棵树v 于 2018-04-19 09:46:34 回复:
对哒,

卡祖雪丽3楼

2018-04-18 21:59:22
B
一棵树v 于 2018-04-19 09:46:41 回复:
对哒,

zhaokunha4楼

2018-04-19 11:52:11
B
一棵树v 于 2018-04-20 10:11:21 回复:
对哒,