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注会财务成本管理

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【基础习题演练】3月09日 D4 资本市场线

一棵树v楼主

2018-03-09 10:15:47 244 10

【多选题】已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%。无风险报酬率为6%,某投资者将自有资金100万元中的10万元投资于无风险资产,其余的90万元全部投资于风险组合,则下列说法中正确的有( )。

A、总期望报酬率为9.6%

B、总标准差为18%

C、该组合点位于资本市场线上M点的右侧

D、资本市场线的斜率为0.2


一棵树v1楼

2018-03-09 10:16:11


正确答案 ABD

答案解析 Q=90/100=0.9,总期望报酬率=0.9×10%+(1-0.9)×6%=9.6%;总标准差=0.9×20%=18%,根据Q=0.9小于1可知,该组合位于资本市场线上M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知,该组合位于资本市场线上M点的左侧);资本市场线的斜率=(10%-6%)/(20%-0)=0.2。

珍妮妮2楼

2018-03-09 10:37:02
感谢分享

青刹3楼

2018-03-09 11:08:33
124
一棵树v 于 2018-03-10 11:07:14 回复:
对哒,

喜气洋洋4楼

2018-03-09 16:58:02
ABD
一棵树v 于 2018-03-10 11:07:20 回复:
对哒,

竹子5楼

2018-03-09 23:36:11
ABD
一棵树v 于 2018-03-10 11:07:26 回复:
对哒,

茜小妞6楼

2018-03-15 16:58:46
acd
一棵树v 于 2018-03-16 10:36:33 回复:
不对哦,