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【基础习题演练】3月09日 D2 资本资产定价模型

一棵树v楼主

2018-03-09 10:13:00 319 8

【单选题】某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。

A、0.192和1.2

B、0.192和2.1

C、0.32和1.2

D、0.32和2.1


一棵树v1楼

2018-03-09 10:13:17





正确答案 A

答案解析 该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。


珍妮妮2楼

2018-03-09 10:37:21
学习

青刹3楼

2018-03-09 11:34:15
1
一棵树v 于 2018-03-10 11:06:44 回复:
对哒,

喜气洋洋4楼

2018-03-09 16:58:27
A
一棵树v 于 2018-03-10 11:06:51 回复:
对哒,

竹子5楼

2018-03-09 23:35:35
A
一棵树v 于 2018-03-10 11:06:59 回复:
对哒,