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注会财务成本管理

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【趁早开始 备考18年注会】看跌期权估值

一棵树v楼主

2017-12-04 11:32:22 306 9

【单选题】ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。

A、63.65

B、63.60

C、62.88

D、62.80



一棵树v1楼

2017-12-04 11:32:32

正确答案 B  

答案解析 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14.8=61.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。



喜气洋洋2楼

2017-12-04 16:08:46
B
一棵树v 于 2017-12-04 17:30:00 回复:
对哒!

阳光De味道3楼

2017-12-05 09:39:20
B
一棵树v 于 2017-12-05 09:59:13 回复:
对哒,

集邮姐姐4楼

2017-12-05 11:57:44
B
一棵树v 于 2017-12-05 11:58:05 回复:
对哒,

老熊5楼

2017-12-08 21:20:32
B
一棵树v 于 2017-12-09 09:50:29 回复:
对哒!