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注会财务成本管理

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【趁早开始 备考18年注会】期权的内在价值和时间溢价

一棵树v楼主

2017-12-03 10:58:38 278 15

【多选题】如果期权已经到期,则下列结论成立的有( )。

A、时间溢价为0

B、内在价值等于到期日价值

C、期权价值等于内在价值

D、期权价值等于时间溢价



一棵树v1楼

2017-12-03 10:58:48

正确答案 ABC

答案解析 期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”,如果期权已经到期,因为不能再等待了,所以,时间溢价为0,选项A的结论正确;内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低,期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低,因此,如果期权已经到期,内在价值与到期日价值相同,选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价,所以到期时,期权价值等于内在价值,因此,选项C的说法正确,选项D的说法错误。

集邮姐姐2楼

2017-12-03 12:18:58
ABC
一棵树v 于 2017-12-03 16:02:53 回复:
对哒,

青刹3楼

2017-12-03 12:57:20
123
一棵树v 于 2017-12-03 16:02:58 回复:
对哒,

雨过_天晴4楼

2017-12-03 15:58:32
ABC
一棵树v 于 2017-12-03 16:03:03 回复:
对哒,

恩路5楼

2017-12-03 17:36:23
ABC
一棵树v 于 2017-12-04 11:27:11 回复:
对哒,

细雨霏霏6楼

2017-12-03 20:39:01
123
一棵树v 于 2017-12-04 11:27:15 回复:
对哒,

yyh5187楼

2017-12-03 22:41:32
ABC
一棵树v 于 2017-12-04 11:27:19 回复:
对哒,

老熊8楼

2017-12-08 21:24:02
ABC
一棵树v 于 2017-12-09 09:50:52 回复:
对哒!