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注会财务成本管理

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【趁早开始 备考18年注会】期权的内在价值和时间溢价

一棵树v楼主

2017-12-03 10:56:37 469 19

【单选题】下列关于期权的说法中,不正确的是( )。

A、对于看涨期权来说,现行资产价格高于执行价格时,其内在价值为现行价格与执行价格的差额

B、对于看涨期权来说,现行资产价格低于执行价格时,其内在价值为零

C、如果一份看涨期权处于折价状态,则不可能按照正的价格出售

D、期权的时间价值是时间带来的“波动的价值”



一棵树v1楼

2017-12-03 10:56:49

正确答案 C  

答案解析 一份看涨期权处于折价状态,意味着其内在价值为零,但是,只要还未到期,它就有时间溢价,期权价值就会为正数,所以,仍然可以按照正的价格出售。

集邮姐姐2楼

2017-12-03 12:19:42
C
一棵树v 于 2017-12-03 16:12:27 回复:
对哒,

青刹3楼

2017-12-03 12:57:51
3
一棵树v 于 2017-12-03 16:12:31 回复:
对哒,

雨过_天晴4楼

2017-12-03 15:56:50
C
一棵树v 于 2017-12-03 16:12:35 回复:
对哒,

恩路5楼

2017-12-03 17:37:03
C
一棵树v 于 2017-12-04 11:26:51 回复:
对哒,

细雨霏霏6楼

2017-12-03 20:39:26
3
一棵树v 于 2017-12-04 11:26:55 回复:
对哒,

yyh5187楼

2017-12-03 22:41:11
c
一棵树v 于 2017-12-04 11:26:59 回复:
对哒,

一根芦苇8楼

2017-12-06 10:55:33
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一棵树v 于 2017-12-06 12:57:10 回复:
对哒,

细雨霏霏9楼

2017-12-06 12:58:35
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一棵树v 于 2017-12-06 12:58:58 回复:
对哒,

老熊10楼

2017-12-08 21:27:02
C
一棵树v 于 2017-12-09 09:51:15 回复:
对哒!