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注会财务成本管理

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【趁早开始 备考18年注会】抛补性看涨期权

一棵树v楼主

2017-12-01 17:05:48 406 15

【单选题】下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。

A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C、当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格

D、当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格


一棵树v1楼

2017-12-01 17:06:05
正确答案 D  

答案解析 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合,是指购买1股股票,同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为股票价格,净损益=股价-股票购入价格+期权价格。所以选项D的表述不正确。




竹子2楼

2017-12-01 18:18:48
d
一棵树v 于 2017-12-02 11:30:06 回复:
对哒!

青刹3楼

2017-12-01 22:33:04
4
一棵树v 于 2017-12-02 11:30:10 回复:
对哒!

4楼

2017-12-02 09:21:17
D
一棵树v 于 2017-12-02 11:30:18 回复:
对哒!

集邮姐姐5楼

2017-12-02 11:41:00
D
一棵树v 于 2017-12-02 12:21:50 回复:
对哒!

阳光De味道6楼

2017-12-02 11:49:12
D
一棵树v 于 2017-12-02 12:21:54 回复:
对哒!

gaoleikk7楼

2017-12-02 14:30:54
D
一棵树v 于 2017-12-02 14:31:32 回复:
对哒!

等待未来8楼

2017-12-02 15:51:54
D
一棵树v 于 2017-12-02 17:16:31 回复:
对哒!