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注会财务成本管理

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【趁早开始 备考18年注会】空头对敲

一棵树v楼主

2017-12-01 09:51:30 409 21

【单选题】同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。

A、5

B、7

C、9

D、11


一棵树v1楼

2017-12-01 09:51:40


正确答案 B  

答案解析 该投资组合的净损益=空头看涨期权净损益+空头看跌期权净损益=-Max(股票市价-执行价格,0)+看涨期权价格+[-Max(执行价格-股票市价,0)+看跌期权价格],由于到期日股票价格为48元,执行价格为50元,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元,所以,该投资组合的净损益=0+5+(-2+4)=7(元),即该投资组合的净收益为7元。


阳光De味道2楼

2017-12-01 09:58:10
B
一棵树v 于 2017-12-01 12:18:43 回复:
对哒!

wrfwrf20123楼

2017-12-01 11:26:43
b
一棵树v 于 2017-12-01 12:18:47 回复:
对哒!

卡祖雪丽4楼

2017-12-01 13:30:10
b
一棵树v 于 2017-12-01 14:48:04 回复:
对哒!

集邮姐姐5楼

2017-12-01 13:47:23
B
一棵树v 于 2017-12-01 14:48:08 回复:
对哒!

茜小妞6楼

2017-12-01 13:53:41
b
一棵树v 于 2017-12-01 14:48:12 回复:
对哒!

雨过_天晴7楼

2017-12-01 16:32:46
B
一棵树v 于 2017-12-01 16:54:48 回复:
对哒!

喜气洋洋8楼

2017-12-01 17:02:04
B
一棵树v 于 2017-12-01 17:03:43 回复:
对哒!

青刹9楼

2017-12-01 22:33:54
2
一棵树v 于 2017-12-02 11:30:50 回复:
对哒!

10楼

2017-12-02 09:20:57
B
一棵树v 于 2017-12-02 11:30:54 回复:
对哒!

gaoleikk11楼

2017-12-02 14:26:18
B
一棵树v 于 2017-12-02 14:30:42 回复:
对哒!