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【财管习题】2.【单选】ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个 2017.6.27

慵懒的猫1楼主

2017-06-27 18:52:44 607 14

2.【单选】ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。

A63.65

B63.60

C62.88

D62.80


慵懒的猫11楼

2017-06-27 18:52:53
练一练

liu_7803272楼

2017-06-28 08:06:12
b
慵懒的猫1 于 2017-06-29 17:33:44 回复:

【正确答案】 B

【答案解析】 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70614.861.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-13.92%,执行价格=61.2×(13.92%)=63.60(元)。

wrfwrf20123楼

2017-06-28 09:05:16
b
慵懒的猫1 于 2017-06-29 17:34:24 回复:

【正确答案】 B

【答案解析】 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70614.861.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-13.92%,执行价格=61.2×(13.92%)=63.60(元)。

xi19724楼

2017-06-28 09:12:31
b
慵懒的猫1 于 2017-06-29 17:34:34 回复:

【正确答案】 B

【答案解析】 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70614.861.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-13.92%,执行价格=61.2×(13.92%)=63.60(元)。

lp1835楼

2017-06-28 19:00:49
B
慵懒的猫1 于 2017-06-29 17:34:41 回复:

【正确答案】 B

【答案解析】 执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70614.861.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-13.92%,执行价格=61.2×(13.92%)=63.60(元)。

wrfwrf20126楼

2017-06-29 10:22:23
关键是利率的计算

老熊7楼

2017-06-30 06:59:13
B

小丽丽8楼

2017-06-30 09:52:47
b

茜小妞9楼

2017-07-01 18:30:30
b

淡忘回忆10楼

2017-07-11 15:21:20
b