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【财管习题】2.【单选】某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资 2017.6.25

2.【单选】某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。

A3.2

B0

C1.8

D0.89


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