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【习题练一练】布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型) 3

三千筱夜楼主

2017-06-20 15:20:56 148 13

布莱克-斯科尔斯期权定价模型(BS模型)

  【例题•单选题】某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。

  A.6.89

  B.13.11

  C.14

  D.6

  【答案】C

  【解析】20+看跌期权价格=10+24.96/(1+4%),所以看跌期权价格=14元。

李喆不是李哲2楼

2017-06-20 16:23:42
C
三千筱夜 于 2017-06-22 08:51:08 回复:

少客3楼

2017-06-20 19:46:13
C
三千筱夜 于 2017-06-22 08:51:12 回复:

liu_7803274楼

2017-06-21 08:28:26
c
三千筱夜 于 2017-06-22 08:51:19 回复:

xi19725楼

2017-06-21 08:31:14
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三千筱夜 于 2017-06-22 08:51:25 回复:

lp1836楼

2017-06-21 18:30:36
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三千筱夜 于 2017-06-22 08:51:30 回复:

fnsyf7楼

2017-06-23 06:26:11
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三千筱夜 于 2017-06-23 20:06:53 回复: