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【习题练一练】单期二叉树定价模型(计算)

三千筱夜

单期二叉树定价模型

  【例题•计算题】假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者降低30%。无风险利率为每年4%。

  要求:利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。

  【答案】

  期权价格=(1+r-d)/(u-d)×Cu/(1+r)=(1+4%-0.7)/(1.4-0.7)×7/(1+4%)=3.27(元)

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