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【习题练一练】风险中性原理(计算)

三千筱夜 一星青藤勋章

风险中性原理

  【例题•计算题】假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%。

  要求:利用风险中性原理确定期权的价值。

 



3649人看过 6年前

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