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中级财务管理

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【高频考点习题】第二章+证券资产组合的风险及其衡量

慢_慢楼主

2018-04-10 22:21:44 231 9

【例题·单项选择题】(2007年)
  如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
  A.不能降低任何风险
  B.可以分散部分风险
  C.可以最大限度地抵消风险
  D.风险等于两只股票风险之和

【例题·判断题】(2007年)
  证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。( )

慢_慢1楼

2018-04-10 22:22:13
快快做题咯

『正确答案』A
『答案解析』如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。

『正确答案』×
『答案解析』由于风险分散效应的存在,证券组合的风险通常小于组合中各个证券风险的加权平均数。


lp1832楼

2018-04-11 08:45:50
A 错

makaihe3楼

2018-04-11 09:29:04
A  X

jxgdwl晓晓4楼

2018-04-11 11:41:11
1



2

guyang1105楼

2018-04-11 14:54:12
A


慢_慢6楼

2018-04-11 21:14:44

回复:2楼lp183的帖子

『正确答案』A
『答案解析』如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。

『正确答案』×
『答案解析』由于风险分散效应的存在,证券组合的风险通常小于组合中各个证券风险的加权平均数。



慢_慢7楼

2018-04-11 21:14:52

回复:3楼makaihe的帖子

『正确答案』A
『答案解析』如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。

『正确答案』×
『答案解析』由于风险分散效应的存在,证券组合的风险通常小于组合中各个证券风险的加权平均数。



慢_慢8楼

2018-04-11 21:15:01

回复:4楼jxgdwl晓晓的帖子

『正确答案』A
『答案解析』如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。

『正确答案』×
『答案解析』由于风险分散效应的存在,证券组合的风险通常小于组合中各个证券风险的加权平均数。



慢_慢9楼

2018-04-11 21:15:10

回复:5楼guyang110的帖子

『正确答案』A
『答案解析』如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两支股票之间为完全正相关的关系(相关系数=+1),两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值,此时不存在风险分散效应。

『正确答案』×
『答案解析』由于风险分散效应的存在,证券组合的风险通常小于组合中各个证券风险的加权平均数。