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中级财务管理

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【高频考点习题】单项资产的β系数

慢_慢楼主

2018-04-08 17:45:21 282 13
2014考题·多选题】根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
  A.β值恒大于0
  B.市场组合的β值恒等于1
  C.β系数为零表示无系统风险
  D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

慢_慢1楼

2018-04-08 17:45:43
『正确答案』BC
『答案解析』βi =第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D的说法错误。

kkfmmmm2楼

2018-04-08 20:30:25
BC

bg1212123楼

2018-04-08 20:57:38
BC

蔓悠4楼

2018-04-08 22:40:53

lp1835楼

2018-04-09 08:42:01
BC

小丫的故事6楼

2018-04-14 15:06:52
34

qyqbaby667楼

2018-04-16 23:16:19

慢_慢8楼

2018-04-17 21:19:58

回复:2楼kkfmmmm的帖子

『正确答案』BC
『答案解析』βi =第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D的说法错误。

慢_慢9楼

2018-04-17 21:20:13

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『正确答案』BC
『答案解析』βi =第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D的说法错误。

慢_慢10楼

2018-04-17 21:20:25

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慢_慢11楼

2018-04-17 21:20:37

回复:5楼lp183的帖子

『正确答案』BC
『答案解析』βi =第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D的说法错误。

慢_慢12楼

2018-04-17 21:20:46

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『正确答案』BC
『答案解析』βi =第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D的说法错误。

慢_慢13楼

2018-04-17 21:20:58

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