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【知识点】资本资产定价模型的意义与应用

【结论】
  1.证券市场线与纵轴的截距,为Rf,即无风险收益率,对于市场上所有的资产来说,无风险收益率都是存在的,并且数额一致,随着系统风险的增加,就会有相应的收益率予以补偿,这就是风险收益率。贝塔系数越大,风险收益率就越大,整体的必要收益率也就越大。
  2.在资本市场上,投资者对风险比较厌恶,那么证券市场线的斜率就会更大。承担同样的风险,风险厌恶者需要更高的必要收益率。
  3.当市场的无风险收益率提高一个百分点,对于所有资产来讲,收益率都同时提高一个百分点,资本市场线向上平移一个百分点。
  4.如果资本市场处于均衡,面对特定的风险,只能有特定的必要收益率。

8321人看过 1年前
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蔓悠

1年前

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