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【知识点】资产组合风险与收益

两个或两个以上资产所构成的集合,称为资产组合。
  资产组合中的资产均为有价证券,该资产组合称为证券组合。

资产组合预期收益率的影响因素有两个:投资比例、单项投资的预期收益率

相关系数越大,组合方差越大,风险越大,反之亦然。

当相关系数等于1的时候,两项资产的收益率完全正相关时,两项资产的风险完全不能互相抵消,所以,这样的资产组合不能抵消任何风险

当相关系数等于-1的时候,两项资产的收益率具有完全负相关关系时,两者之间的风险可以充分地抵消。这样的资产组合就可以最大程度地抵消风险

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蔓悠

1年前

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