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【知识点】资产的风险及其衡量

资产的风险是资产收益率的不确定性,其大小可用资产收益率的离散程度来衡量,离散程度是指资产收益率的各种可能结果与预期收益率的偏差。

离散程度是用以衡量风险大小的统计指标,反映随机变量离散程度的指标包括平均差、方差、标准差、标准离差率和全距等。期望值指的是加权平均的中心值,不能反映离散程度。

标准差反应资产收益率的各种可能值与其期望值之间的偏离程度。

标准离差率是资产收益率的标准差与期望值之比

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蔓悠

1年前

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