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中级财务管理

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财务管理基础,练习计算分析:标准离差率

蔓悠楼主

2017-10-04 09:19:34 255 10

计算分析题


  已知某投资项目的有关资料如下:

市场销售情况

概率

收益率

很好

0.2

30%

一般

0.4

15%

很差

0.4

-5%

  要求:

 1)计算该项目的预期收益率、标准差和标准离差率。

 2)假设资本资产定价模型成立,证券市场平均收益率为12%,政府短期债券收益率为4%,市场组合的标准差为6%,计算该项目的β系数及其与市场组合的相关系数。

蔓悠 于 2017-10-06 22:14:57 回复:
(1)


  该项目的预期收益率=30%×0.2+15%×0.4+(-5%)×0.4=10%
  该项目的标准差=
         =13.42%
  该项目的标准离差率=13.42%/10%=1.34


(2)

 依据资本资产定价模型,有:4%+β×(12%-4%)=10%,解得:β=0.75
  由β系数的定义性公式,有:13.42%/6%×相关系数=0.75,
  解得:该项目与市场组合的相关系数=0.34


蔓悠1楼

2017-10-04 09:19:41

135****62562楼

2017-10-04 13:24:37

不会做

蔓悠 于 2017-10-06 22:15:11 回复:
(1)


  该项目的预期收益率=30%×0.2+15%×0.4+(-5%)×0.4=10%
  该项目的标准差=
         =13.42%
  该项目的标准离差率=13.42%/10%=1.34


(2)

 依据资本资产定价模型,有:4%+β×(12%-4%)=10%,解得:β=0.75
  由β系数的定义性公式,有:13.42%/6%×相关系数=0.75,
  解得:该项目与市场组合的相关系数=0.34


笑容儿3楼

2017-10-04 13:29:32
根号和平方怎么打上去?不会打
蔓悠 于 2017-10-06 22:15:19 回复:
(1)


  该项目的预期收益率=30%×0.2+15%×0.4+(-5%)×0.4=10%
  该项目的标准差=
         =13.42%
  该项目的标准离差率=13.42%/10%=1.34


(2)

 依据资本资产定价模型,有:4%+β×(12%-4%)=10%,解得:β=0.75
  由β系数的定义性公式,有:13.42%/6%×相关系数=0.75,
  解得:该项目与市场组合的相关系数=0.34


fjjjhhh4楼

2017-10-05 15:12:07
加油吧
蔓悠 于 2017-10-06 22:15:26 回复:
(1)


  该项目的预期收益率=30%×0.2+15%×0.4+(-5%)×0.4=10%
  该项目的标准差=
         =13.42%
  该项目的标准离差率=13.42%/10%=1.34


(2)

 依据资本资产定价模型,有:4%+β×(12%-4%)=10%,解得:β=0.75
  由β系数的定义性公式,有:13.42%/6%×相关系数=0.75,
  解得:该项目与市场组合的相关系数=0.34


柠檬lee5楼

2017-10-09 12:26:29
继续努力

guyang1106楼

2017-10-09 17:24:15
学习了,第一次学这章的时候感觉大脑一片空白