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税务师

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非系统风险和系统风险

138****7739楼主

2018-04-23 11:31:18 217 7
下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。
A、如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B、无风险资产的β=0
C、无风险资产的标准差=0
D、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
E、只要β小于1,组合就可以分散风险

138****77391楼

2018-04-23 11:31:36
【正确答案】 ABCE

138****77392楼

2018-04-23 11:32:00
根据β系数的经济意义可知,选项A的说法正确.

138****77393楼

2018-04-23 11:32:40
β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风险,也没有总体风险.

138****77394楼

2018-04-23 11:33:14

回复:3楼138****7739的帖子

因此,选项B、C的说法正确.

138****77395楼

2018-04-23 11:33:29
投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数,所以选项D的说法错误。

竹子6楼

2018-04-23 14:23:11
ABCE

zhaokunha7楼

2018-04-23 15:48:54
ABCE