假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率和标准差为10%和40%。已知A股票与市场组合报酬率的协方差为19.2%，则下列说法中正确的有（ ）。
A.
A股票的贝塔系数为1.2
B.
A股票的贝塔系数0.48
C.
A股票的必要报酬率为11%
D.
A股票的必要报酬率为7.4%
A.
A股票的贝塔系数为1.2
B.
A股票的贝塔系数0.48
C.
A股票的必要报酬率为11%
D.
A股票的必要报酬率为7.4%
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3年前
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