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两项证券资产组合的收益率的方差满足以下关系式：

①在实务中，两项资产的收益率具有完全正相关和完全负相关的情况几乎是不可能的。绝大多数资产两两之间都具有不完全的相关关系，即相关系数小于1大于－1（大多数情况下大于零）。因此，会有：σ_P＜（w₁σ₁＋w₂σ₂）

②在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。

这个公式好好理解一下。你有好方法呢？