【每天一公式】+资产组合的期望收益率、资产组合的风险
【昨日回顾】大家还记得昨天记忆的公式吗、昨天带领大家记忆的是名义利率和实际利率的关系，公式如下：
r＝i×m
i＝r/m
i＝（1+r/m）m-1
1+名义利率=（1+实际利率）×（1+通货膨胀率）
实际利率=（1+名义利率）/（1+通货膨胀率）-1
您想起来了吗？记住了吗？
【今日记忆】今天要记忆的公式是：资产组合的期望收益率、资产组合的风险（相关系数，投资组合的方差、标准差，及贝塔系数的计算）
要求1：请大家写出该公式，跟帖回复作答。
【公式操作应用训练】
1、单项选择题
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（ ）。
A.1.79
B.0.2
C.2
D.2.24
2、计算分析题
某资产组合中有三只股票，有关的信息如下表所示，要求计算证券资产组合的β系数。
某资产组合的相关信息
股票 | β系数 | 股票的每股市价（元） | 股票的数量（股） |
A | 0.7 | 4 | 200 |
B | 1.1 | 2 | 100 |
C | 1.7 | 10 | 100 |
3、计算题
某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%,三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。
4、计算题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设80%投资于A证券，20%投资B证券。
项目 A B
报酬率 10% 18%
标准差 12% 20%
投资比例 0.8 0.2
A和B的相关系数 0.2
要求计算投资于A和B的组合报酬率以及组合标准差。
5、单选题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。
A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00
要求2：请大家完成该练习，跟帖回复答案。
6年前